Day: May 14, 2024

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特集May 14, 20241分 金融サービス業量子コンピューティング 銀行や投資管理グループは、ポートフォリオにまつわるリスクを削減し、正確な知識を得るために、かつてないほど迅速に量子の使用を試みています。これらの当初プロジェクトや、根本的変化をもたらす可能性を秘めたテクノロジーの使用がどのように進化しているかをここにご紹介します。 コンピュテーションが深く浸透している業界といえば、金融サービスセクターです。すべての変数の微調整・調節が必要となる最適化問題は、金融会社を日常的に悩ませています。定量分析によって開発された製品をはじめ、高度に設計された金融商品の場合は特にそれが言えます。 複雑な数学モデリングを大規模に行う必要がある金融業界は、量子コンピューティングの利点を最大限に活用するのに最も適した業界と言えます。量子コンピューティングでは、複雑な計算も含めて（かなり）高速に計算処理を行い、数週間から数か月ではなく、数分から数時間といった短期間で成果を出すことができます。 しかし、フルスタック量子サービス企業のPASQALで最高商務責任者を務めるベノ・ブロアー氏は、合理的な時間内に正確な知識を提供する量子の能力は、スピード面以外にもかなり価値があると述べています。「私たちは、より正確な価格付けの方法、それをさらに正確に実行する方法を知りたいのです。なおかつそれを1時間以内に知りたいのです。従来のコンピューターでは2週間もかかってしまい、その間に取引は失われてしまいます」と氏は述べています。 アライ・ファイナンシャルのエンジニアと金融アナリストの共同チームが量子に目を向けた理由の1つが「コンピュテーションの向上」を行うことです。彼らが着目したのは、一定期間に渡って一定のリターンを生み出す何百・何千という株式から構成される従来の上場投資信託（FTF）でした。その前提となるのは、個々の構成銘柄の一部が不調であったとしても、残りの構成銘柄が純利益を押し上げ、一定期間にわたってかなり予測可能なリターンがあるということです。 しかし、ETFの多数のコン構成銘柄の管理と操作はかなり骨が折れます。「株価推移には大きなばらつきがあり、多数の売買や取引手数料が発生します」アライの最高情報・データ・デジタル責任者であるサティシュ・ムスクリシュナン氏は述べています。 ムスクリシュナン氏とアライチームは、構成銘柄の少ないETFで同様のリターンを実現できないか検討してみました。そのためにまず、「カーディナリティ制約」の最適化問題について調べ、リターンを最大化してリスクを最小化する財務指標追跡ポートフォリオへのハイブリッド量子古典的アプローチを開発しました。彼らの研究成果により、IT改革とリーダーシップを称える2023年度アメリカCIO100アワードを受賞しました。 アライチームは、量子焼きなまし法と呼ばれる手法を使用し、少数の銘柄を選択することができました。「より少ない銘柄数でリターンを予測し、運用・取引コストを下げることができ、最終的にはばらつきを抑え、より正確にリターンを予測することができるのです」と氏は述べています。 量子の能力によってアライチームは50のシナリオを作成し、モデルをバックテストすることができました。そのような厳密さによって、従来のコンピューティングに使用されていたモデルの欠陥も浮き彫りになり、データ関連の研究においてより堅牢な基盤の開発に役立ったことは偶然の産物だったと氏は語っています。 量子が持つ独自の利点 ETFに関するアライの取り組みは、量子の計算処理能力によって業界に目覚ましい変化をもたらしす可能性のほんの1例にすぎません。 投資ソリューションを提供する欧州の銀行グループであるキールダン・グループもまた、量子コンピューティングを業務に取り入れている金融企業の1社です。「サービスとしての量子」企業であるTerra Quantumと協力し、投資ソリューションのための計算課題に取り組んでいます。この提携の主なフォーカスは、エキゾティックデリバティブです。これはクローズドエンドの式のない数学的関数で表されているため、独特の難しさがあります。 「X+Y＝成果物の価値といった方程式はないのです。その結果、私たちはモンテカルロシミュレーションを何千回も実行してデリバティブを計算しなければならないのです」ととキールダン・グループのCEOであるアントニオ・デ・ネグリ氏は述べています。従来のハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）でもこのプロセスは骨が折れ、時間がかかります。しかし、キールダンなどの金融機関は努力を重ね、これらの面倒な計算をひたすら続けています。投資リスクを理解し、より効率よく管理する助けになるからです。 キールダンは問題解決に全力を尽くしてきましたが、計算は時間がかかりコストも高くつきます。Terraもまた量子コンピューティングで同様の最適化計算を行い、計算時間を75％短縮しました。同等の正確性を持ち、10分から2分になったのです。今後の反復により、さらに大きな経済効果が期待できると氏は語っています。 8分はたいした数字には思えないかもしれませんが、大きな利益につながる可能性があります。「ポートフォリオの規模や、行っている賭け金の大きさを考えると、少しでも良い方法で計算ができれば、0.1%でも速くよりよく計算ができれば、それはすでに著しい上昇となるのです」とブロアー氏は語っています。彼は以前ポートフォリオのリスク評価にExcelベースのモデルを使って作業していた頃を思い起こしています。 ...

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